ادارة المخاطر تشير إلى العمليات التي يتم وضعها عند التداول للمساعدة في إبقاء الخسائر تحت السيطرة والحفاظ على نسبة مخاطر مقابل عوائد جيدة.
يمكن لإدارة المخاطر أن تساعد في منع المتداول من خسارة كل أمواله في الحساب. يجب تطبيق إدارة المخاطر من قبل المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حدٍ سواء. قبل أن ننظر إلى الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر على الحساب، دعونا نفكر أولًا في سبب أهمية إدارة المخاطر عند التداول والاستثمار.
الرافعة المالية
التداول محفوف بالمخاطر وهذه هي الطريقة التي يقدم بها عائدًا عاليًا. هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام المنتجات ذات الرافعة المالية. استخدام الرافعة المالية يعني أنك لا تطرح المبلغ الكامل لقيمة الصفقة من أجل فتح أو تشغيل المركز. بدلًا من ذلك، تقوم بتقديم نسبة صغيرة من قيمة الصفقة، تسمى الهامش.
على سبيل المثال، إذا كان لمؤشر أرامكو السعودي هامش 5٪، فإنك تقدم فقط 5٪ من قيمة الصفقة بأكملها لفتح المركز. الأرباح التي تحققها تتعلق بحجم المركز الكامل، وكذلك الخسائر. باستخدام وديعة صغيرة، يمكنك الوصول إلى أرباح أو خسائر كبيرة. هذا يعني أنه من المهم للغاية الحفاظ على السيطرة على أي خسائر أو يمكنك تفجير حسابك بسرعة كبيرة.
ادارة المخاطر هي إحدى الركائز الأساسية الثلاثة للتداول، إلى جانب الإستراتيجية وعلم النفس. حتى لو كان لديك أفضل إستراتيجية تداول (التداول اليومي، التداول المتأرجح.) في الكلمة، فإن نفسية التداول المثالية، بدون خسائر ادارة المخاطر قوية ستبدأ في التراكم. نحن نعلم أنه من المستحيل الفوز بكل صفقة، لذلك من المهم إبقاء تلك الصفقات الخاسرة تحت السيطرة. يمكن القيام بذلك باستخدام أدوات إدارة المخاطر المختلفة.
أدوات ادارة المخاطر
تشمل الجوانب المهمة لإدارة المخاطر النظر في حجم الصفقة، ووقف الخسائر، ووضع وقف الخسارة وجني الأرباح ومعدلات المخاطرة المثلى ونسبة الربح. دعونا نلقي نظرة على كل عامل مهم.
حجم الصفقة
إن إجراء صفقة تداول ذات حجم معقول فيما يتعلق بالأموال المتوفرة في حسابك هي الخطوة الأولى نحو تنفيذ استراتيجية إدارة مخاطر سليمة.
دعونا نفكر في هذا من خلال مثال. لديك 10000 يورو في حسابك. قمت بفتح صفقة برافعة مالية بقيمة 187، 500 يورو.
بافتراض أن متطلبات الهامش لصفقة DAX 30 هي 5٪. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك 5٪ من 187500 يورو في حسابك لفتح الصفقة (لا يشمل ذلك تكاليف التداول).
5٪ × 187500 يورو = 9375 يورو.
إذا كان لديك 10000 يورو في حسابك وتم استخدام 9375 يورو كوديعة لفتح مركز، فهناك مساحة صغيرة جدًا لتحرك هذه التجارة قبل استخدام الأموال المتاحة وإغلاق المركز بسياسة إغلاق الهامش.
دعونا ننظر في مثال آخر. لديك 10000 ريال سعودي في حسابك وتفتح مركزًا على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 بقيمة 37500 ريال سعودي. الهامش المطلوب هو 1875 ريال سعودي.
إذا كان لديك 10000 ريال سعودي في حسابك وكنت تستخدم 1875 ريال كهامش، فإنك تمنح تجارتك مساحة أكبر للتطوير وستكون قادرًا على اختيار مكان وضع وقف الخسارة، بدلًا من إغلاق الصفقة بسبب إغلاق الهامش سياسات.
اهمية قاعدة 1٪ في ادارة المخاطر
لا يتطلع المتداولون الناجحون إلى المخاطرة بأكثر من 1٪ – 2٪ من حسابهم في أي صفقة. لذلك، إذا كان لديك 10000 فرنك سويسري في حسابك وكنت تخاطر بنسبة 1٪ – 2٪، فهذا يعني أنك تتطلع إلى المخاطرة بـ 100 – 200 فرنك سويسري لكل صفقة. من خلال المخاطرة الصغيرة، لن تفجر حسابك بصفقة واحدة أو اثنتين من الصفقات الخاسرة. قد تكون المخاطرة الإضافية خطيرة ومضرة بأرباحك على المدى الطويل. جزء من كونك استراتيجيًا جيدًا للسوق هو أن تكون منضبطًا وأن تظل باردًا مع الأرقام.
كما ذكرنا من قبل، من المستحيل أن تربح كل صفقة ولكن إذا كانت الصفقات الخاسرة 1٪ -2٪ فقط من الحساب، فإن احتمالية بقاء الحساب أعلى بكثير. يمكن الالتزام بقاعدة 1٪ من خلال دراسة متأنية لحجم الصفقة واستخدام وقف الخسارة.
وقف الخسارة وأخذ الربح
وقف الخسارة هو أمر يقوم بإغلاق تداولك عندما يتحرك سعر السوق إلى ما بعد المستوى المحدد مسبقًا.
على سبيل المثال، افتح صفقة شراء على GBP / USD بسعر 1.2400 دولار. قررت وضع وقف الخسارة عند 1.2300 دولار. في حالة انخفاض سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى 1.2300 دولار، فإن أمر إيقاف الخسارة سيغلقه عند أول سعر تم تداوله عند أو أقل من 1.23 دولار.
باستخدام وقف الخسارة، يقرر المتداول مقدار المخاطرة الذي يكون على استعداد لتحمله ويساعدك على تعيين نسبة ادارة المخاطر مقابل عوائد محددة مسبقًا: أنت تعرف مقدمًا مقدار الربح الذي يمكن أن تربحه والمقدار الذي يمكن أن تخسره. يعد وضع أوامر وقف الخسارة بشكل فعال أمرًا أساسيًا. من الأفضل القيام بذلك باستخدام هيكل السوق بدلًا من مجرد اتخاذ قرار بأن وقف الخسارة يجب أن يكون على بعد 50 نقطة. تتضمن الطرق الشائعة لاتخاذ قرار بشأن وضع وقف الخسارة استخدام الدعم والمقاومة أو المتوسطات المتحركة أو ارتداد فيبوناتشي.
أوامر جني الأرباح التي ستغلق الصفقة بربح. إذا كنت في سوق طويل، فسيتم وضع أمر الحد أعلى سعر التداول. إذا كنت تقوم ببيع السوق، فسيكون الحد أقل من سعر التداول. مرة أخرى، أفضل طريقة لتحديد مكان وضع جني الأرباح هي استخدام هيكل السوق. التخطيط المسبق لهذا المستوى يمنع العواطف من التسلل إلى التجارة وسيجعلك تحدد نسبة المخاطرة / المكافأة المثلى.
نسبة ادارة المخاطر مقابل الربح
لقد ذكرت أن تحديد نسبة مخاطرة / عائد مناسبة أمر مهم، لكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ بمجرد أن تعرف مكان وضع وقف الخسارة وجني الأرباح، يمكنك التفكير في نسبة المخاطرة والمكافأة للمركز. كقاعدة عامة، لن يفكر المتداولون الناجحون في الصفقات التي تقل نسبة المخاطرة فيها عن 1: 2، والبعض سيذهب فقط في الصفقات بنسبة مخاطرة ومكافأة تبلغ 1: 3.
هذا يعني أن العائد المحتمل للتداول يكون على الأقل ضعف (1: 2) إن لم يكن ثلاثة أضعاف (1: 3) المخاطرة المتوقعة. إذا لم تلتزم التجارة بهذه القاعدة، فإن المتداول ببساطة لا يأخذ المركز. هذه قاعدة تقطع شوطًا طويلًا نحو منع التداول المفرط.
استنتاج
يعتبر التداول في أي سوق محفوفًا بالمخاطر، خاصة عند استخدام المنتجات ذات الهامش. لذلك من المهم للغاية تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر في التداول.
باختصار، تذكر هذه الأفكار الأربع سيوفر الكثير من الصدمة:
- راعي حجم التداول بالنسبة لرأس مالك المتاح في الحساب
- استخدام أوامر وقف الخسارة مهم جدا
- التمسك بقاعدة 1٪
- تطبيق نسبة مخاطرة على الاقل 1: 2 أو أكبر
